Національний банк України оприлюднює етапи впровадження оновлених регуляторних вимог до банків на 2021–2024 роки.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Читайте також: "Фінустанови будуть зобов’язані розкривати повну вартість мікрокредитів".
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Зміни ґрунтуються на міжнародних стандартах регулювання діяльності банків, визначених Базельським комітетом та директивами ЄС. Їхня мета – підвищити фінансову стійкість як кожного окремого банку, так і банківського сектору загалом, забезпечити їхню захищеність та здатність протистояти кризовим явищам.
"Зазначені вимоги сфокусовані на забезпеченні достатнього рівня капіталу та ліквідності, адже це є запорукою платоспроможності та надійності банку. Щоб гарантувати збереження коштів вкладників та інших кредиторів, регулятор має упевнитися, що всі суттєві ризики, притаманні діяльності банку, покриті капіталом. Саме капітал покликаний поглинати неочікувані збитки, на які наражається банк", - зазначила перший заступник Голови Національного банку Катерина Рожкова.
Так, з 1 січня 2021 року планується запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR). Це один із двох коефіцієнтів ліквідності, розроблених Базельським комітетом.
У IV кварталі 2020 – I кварталі 2021 року – визначення строків активації буфера консервації капіталу та буфера системної важливості.
Зокрема, друга половина 2021 року передачає:
- підвищення ваг ризику для незабезпечених споживчих кредитів до 150%. Це стимулюватиме банки до проведення зваженої кредитної політики та забезпечення покриття капіталом ризиків, притаманних сегменту незабезпеченого споживчого кредитування. Також це захистить сектор від накопичення системних ризиків, що сприятиме збереженню фінансової стабільності;
- початок імплементації вимог щодо запровадження процесів ICAAP/ILAAP (оцінка достатності внутрішнього капіталу та внутрішньої ліквідності) стане підсумковим кроком у введенні нових стандартів організації системи управління ризиками в банках. Банки визначатимуть потребу в капіталі та запасі ліквідності для покриття усіх суттєвих ризиків, притаманних їх діяльності на трирічному часовому горизонті. Впровадження ICAAP/ILAAP сприятиме створенню ефективних процесів планування та управління капіталом, що мають забезпечити достатність капіталу та ліквідність банків на рівні, необхідному для їх стійкості як у звичайних, так і в стресових ситуаціях;
- Нацбанк оцінюватиме ефективність процесів ICAAP/ILAAP у межах наглядового процесу SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).
З 1 січня 2022 року передбачається запровадження мінімальних вимог щодо покриття капіталом операційного та ринкового ризиків.
Від початку 2022 року банки повинні будуть розраховувати достатність капіталу також і з урахуванням операційного та ринкового ризиків.
Операційний ризик відображає ймовірність збитків або недоотримання банком доходів унаслідок:
- недоліків або помилок у процесах;
- навмисних або ненавмисних дій третіх осіб;
- збоїв у роботі інформаційних систем;
- впливу зовнішніх факторів на зразок карантинних обмежень.
Із 2024 року планується приведення структури капіталу банків у відповідність до міжнародних стандартів.
Будуть запроваджені: трирівнева структура капіталу (основний капітал 1 рівня, додатковий капітал 1 рівня та капітал 2 рівня), нові вимоги до складових капіталу та порядку вирахувань із капіталу, додаткові "пруденційні фільтри", спрямовані на очищення капіталу від складових, які по суті не здатні поглинати збитки та не забезпечують фінансову стійкість банку, запровадження коефіцієнту левериджу, який встановлює вимоги до достатності капіталу залежно від загального обсягу активів (без застосування коефіцієнтів ризикозваження).
Про впровадження кожної вимоги Нацбанк повідомлятиме банки окремо та завчасно.
Нагадаємо, в НБУ з'явиться Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг.