Національний банк України оприлюднив методологію стрес-тестування банків у 2019 р., яке розпочнеться у травні.
 |
Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час! |
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Читайте також: "Старт запровадження IBAN в Україні розпочнеться з 5 серпня".
Так, у фокусі цьогорічного стрес-тестування - аналіз портфелю споживчих кредитів банків. У НБУ вказують, що наразі пов’язані з цим ризики в цілому незначні, проте недооцінка банками кредитного ризику та зниження стандартів кредитування можуть призвести до підвищення вразливості банківського сектору.
У несприятливому сценарії передбачається різке погіршення якості кредитів, виданих фізичним особам. Крім того, для споживчих кредитів (окрім іпотечних), що є непрацюючими понад рік, передбачається 100% покриття капіталом. Також у несприятливому сценарії жорсткішими будуть припущення про динаміку процентного спреду та чистої процентної маржі.
Як зазначається, у 2019 р. стрес-тестування мають пройти 29 установ, на які припадає понад 93% активів банківської системи. Банки пройдуть стрес-тестування за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями:
- Базовий макроекономічний сценарій ґрунтується на публічних прогнозах НБУ, крім прогнозу зміни обмінного курсу, для якого використано дані консенсус прогнозу;
- Несприятливий сценарій побудовано на гіпотетичних припущеннях макроекономічних показників, які призводять до реалізації кредитного та ринкового ризиків в суттєвих обсягах. Так, кредитний ризик виникає внаслідок погіршення якості активів, а ринковий ризик поєднує процентний ризик, який виникає внаслідок зміни процентного спреду та чистої процентної маржі, та валютний, пов’язаний з ефектом девальвації гривні.
Читайте також: "Переміщення готівки через кордон: який порядок".
Так, за результатами оцінки стійкості для банків буде визначено необхідний рівень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та нормативу достатності основного капіталу (Н3). Банки мають забезпечити виконання за ними мінімальних вимог за базовим сценарієм (Н3 - 10% та Н2 - 7%) та знижені вимоги за вказаними нормативами за несприятливим сценарієм (5% та 3,5% відповідно) упродовж всього прогнозного періоду, який становить три роки.
Банки, які за підсумками оцінки стійкості не будуть виконувати зазначені вимоги, повинні будуть розробити та виконати програму капіталізації та/або план заходів для підтримки або відновлення рівня капіталу. Інформація про результати оцінки стійкості для сектору загалом буде оприлюднена у вересні, а у розрізі банків – у грудні 2019 р. на сайті НБУ.