06 травня 2021, 15:14

Національний банк затвердив підхід до стрес-тестування банків у 2021 році

Пресслужба НБУ

Національний банк затвердив методологію стрес-тестування банків у 2021 році, яке розпочинається в травні.  Під час стрес-тестування визначаються оціночні показники фінансової звітності банку (балансу та звіту про прибутки й збитки) та необхідний рівень капіталу на три роки після звітної дати за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями.


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!


Читайте також: "Інформація про кредит від небанків: які вимоги пропонує НБУ?"

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Стрес-тестування –  це один із етапів оцінки стійкості банків. Цього року його мають пройти 30 установ, на які припадає понад 93% активів банківської системи.

Стрес-тестування традиційно здійснюватиметься за базовим та несприятливим сценаріями. Прогнозний горизонт становитиме три роки.  З огляду на те, що у 2020 році банки пройшли через кризові явища, припущення несприятливого сценарію НБУ для стрес-тестування є помірно негативними, проте достатніми, щоб оцінити стійкість банківського сектору до глибоких та затяжних криз.

Зокрема, в перший рік несприятливого макроекономічного сценарію припускається зниження ВВП на 2.2%. Також стрес-тест припускатиме реалізацію кредитного та ринкового (процентного й валютного) ризиків.

Кредитний ризик оцінюватиметься індивідуально за значними позиками великим корпоративним боржникам, а за рештою позик – на груповій основі. За несприятливим сценарієм припускається, що близько 10–15% гривневих кредитів стануть непрацюючими.

Процентний ризик у несприятливому сценарії реалізується через зростання депозитних ставок та ринкових ставок дохідності за державними й муніципальними цінними паперами. Врахування в стрес-тестуванні негативного впливу макроумов на дохідність та відповідно вартість боргових цінних паперів є цьогорічною новацією в методології стрес-тестування. Проте це відповідає усталеним підходам до стрес-тестування в європейських країнах та методології МВФ.

Валютний ризик виникатиме в разі незбалансованості валютної позиції банків та через припущення про девальвацію гривні.

Вплив на банки регуляторних змін, запланованих на найближчі три роки, у стрес-тестуванні оцінюватиметься окремо. Це дасть змогу своєчасно оцінити потенційні наслідки новацій для банків та уникнути подвійного врахування цього ефекту.

За результатами стрес-тестування для банків буде визначено необхідний рівень достатності капіталу, що дасть змогу убезпечити його від порушення нормативних вимог та неплатоспроможності навіть за кризових умов.

Якщо розрахований необхідний рівень достатності капіталу банку виявиться вищим, ніж фактичне значення показника, банку потрібно буде скласти програму капіталізації/реструктуризації. Виконання програми має забезпечити досягнення встановленого необхідного рівня достатності капіталу.

Стрес-тестування розпочнеться в травні. Інформація про результати оцінки стійкості для сектору загалом оприлюднюватиметься восени, а в розрізі банків – наприкінці року.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати